霍去病的名字是在出生不久隨母親進宮時漢武帝劉徹給取的。
霍去病出生在平陽公主府，是公主府的女奴與一個小官員私通生下了兒子。在他出生時，姨母衛子夫進宮為妃嬪，舅舅衛青已經被封為大將軍，霍去病的媽媽衛少兒可以經常出入皇宮看望妹妹。
這天，衛少兒抱著尚在襁褓的兒子進宮去探望妹妹衛子夫。當時正好是漢武帝臥病在床，宮內非常肅靜，宮人們說話動作都輕手輕腳，生怕驚動了皇帝養病。衛少兒抱著孩子，輕輕地拍著，只怕他哭鬧起來，驚動圣上，在經過皇帝寢殿時，一路安靜的孩子不知怎的突然“哇”的一聲大哭起來，聲音震耳欲聾。
漢武帝當時正感冒風寒異常不舒服，猛然聽見嬰兒的哭聲，驚得出了一身冷汗，反而覺得身體輕松不少，病氣去了大半。他問：“哪來的孩子？”衛少兒害怕地等皇上降罪。
漢武帝見是衛少兒，便讓她坐下，把懷里的孩子抱了過去。武帝接過孩子，這孩子到了武帝懷里，眉開眼笑，漢武帝很開心，便問衛少兒：“孩子取名字了嗎？”衛少兒說：“未曾。”
漢武帝笑了笑說：“寡人近幾天來得了傷風感冒，身體欠安，這孩子大哭幾聲，驚了我一身汗，這病居然去除了。朕賜名這孩子叫‘去病’怎樣？霍，霍然迅捷；去病，除去病根。”衛少兒連忙叩頭謝恩，從此，這個孩子就取名霍去病，后來年紀輕輕就成了大漢的將軍。
